Primo gol con il Dortmund

Il 16 settembre 2014, Immobile ha segnato il suo primo gol per il club, sbloccando la vittoria casalinga per 2-0 sull'Arsenal nella fase a gironi di Champions League. Ha segnato quattro gol in sei partite di Champions League, in una vittoria esterna per 3-0 contro l'Anderlecht, in una vittoria casalinga per 4-1 contro il Galatasaray e in un pareggio casalingo per 1-1 contro l'Anderlecht, con il Borussia che si è qualificato come primo nel girone. Il 17 dicembre 2014, Immobile ha fornito l'assist per il primo gol e ha segnato il secondo nel pareggio casalingo per 2-2 contro il Wolfsburg.

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