1940년 5월 독일이 프랑스 북부를 침공하자 윈저 부부는 남쪽으로 피신하여 처음에는 비아리츠로, 6월에는 프랑코 정권의 스페인으로 이동했습니다. 7월에 두 사람은 포르투갈로 이동하여 영국과 독일 양측에 인맥이 있는 포르투갈 은행가 리카르두 에스피리투 산투의 집에서 처음 머물렀습니다. '윌리 작전(Operation Willi)'이라는 암호명 하에 발터 셸렌베르크를 주축으로 한 나치 요원들은 공작을 설득하여 포르투갈을 떠나 스페인으로 돌아오게 하려 했으며, 필요하다면 납치까지 계획했으나 실패했습니다.
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