Primeiro gol pelo Dortmund

Em 16 de setembro de 2014, Immobile marcou seu primeiro gol pelo clube, abrindo uma vitória em casa por 2–0 sobre o Arsenal na fase de grupos da Liga dos Campeões. Ele marcou quatro gols em seis partidas da Liga dos Campeões, em uma vitória fora de casa por 3–0 sobre o Anderlecht, em uma vitória em casa por 4–1 sobre o Galatasaray e em um empate em casa por 1–1 contra o Anderlecht, com o Borussia se classificando em primeiro lugar no grupo. Em 17 de dezembro de 2014, Immobile deu a assistência para o primeiro gol e marcou o segundo em um empate em casa por 2–2 com o Wolfsburg.

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