Immobile nu a reușit însă să pătrundă în prima echipă, iar în ianuarie 2011 a părăsit Siena, după doar 4 apariții și 1 gol. După plecarea de la Siena, a fost imediat împrumutat de Juventus la Grosseto, un alt club de Serie B, pentru restul sezonului 2010–11 de Serie B.
