Однак Іммобіле так і не пробився до основного складу, і в січні 2011 року залишив «Сієну», провівши лише 4 матчі та забивши 1 гол. Після відходу з «Сієни» він був негайно відданий «Ювентусом» в оренду до іншого клубу Серії B — «Гроссето» — до кінця сезону 2010–11.
