أثناء وجوده في ألمانيا، أصبحت وونغ صديقة لا تنفصل عن المخرج ليني ريفنستال. أدت صداقاتها الوثيقة مع العديد من النساء طوال حياتها، بما في ذلك مارلين ديتريش وسيسيل كننغهام، إلى شائعات عن السحاق الذي أضر بسمعتها العامة.
