בשנת 1921 כתב קיינס כי התאהב "מאוד" בלידיה לופוקובה, בלרינה רוסייה ידועה ואחת מכוכבות הבלט רוס של דיאגילב. בשנים הראשונות לחיזוריו, הוא ניהל רומן עם גבר צעיר יותר, סבסטיאן ספרוט, במקביל ללופוקובה, אך בסופו של דבר בחר בלופוקובה באופן בלעדי. הם נישאו ב-1925.
