Анна Мей Вонг народилася під ім'ям Вонг Лю Цонг (Лю Цонг буквально означає «вербовий іній») 3 січня 1905 року на Флауер-стріт у Лос-Анджелесі, за один квартал на північ від Чайна-тауну, в інтегрованій спільноті китайських, ірландських, німецьких та японських мешканців.