Втомлена від негативних стереотипів, які переслідували її протягом усієї американської кар'єри, Вонг відвідала Австралію на понад три місяці у 1939 році. Там вона була головною зіркою водевільного шоу під назвою «Highlights from Hollywood» у театрі Tivoli в Мельбурні.
